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予想しないという最強の戦術
2013/04/30(Tue)
予想しないという最強の戦術


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人間の選択には、常に偏りが生じている。

特に「お金」が絡むとその傾向は顕著です。

A.何もしなくても「1万円」がもらえる。
B.ジャンケンに勝てば「2万円」もらえる。

多くが選択するのは「A」です。

もらえる額が半分でも、「確実に」もらえる方を選択する人が圧倒的に多い。

トレードに当てはめると、決められた利食い値まで待てずに

今、少しでも、利益が出てるなら・・・とノリで利益確定してしまうことですね。


それでは、次の選択ならばどうか?

A.必ず「1万円」支払わなければならない。
B.ジャンケンに負けた時にだけ「2万円」を払う。

結果は…、一転「B」が圧倒的に多数を占める。

ひょっとしたら、2倍の金額を支払わなければならないというのに・・・・。

トレードに当てはめると、決められた損きり決断できずに

根拠なき希望的観測のもとずるずると引きずって傷口を広げるパターンです。


お金を「もらう時」と「支払う時」では、

その選択の「基準」が変わってしまっていることにお気付きであろうか?

「もらえる」と聞くと、「利益モード」になる。

すると「リスク(失敗)」を避けようとする気持ちが強く働く。

そして、少額であれ確実に現金を受け取ることを選択する。

ところが、「支払う」と聞けば、今度は「損失モード」に切り替わる。

このモードでは、「リスク(失敗)」を厭(いと)わないという、利益モードとは全く逆の行動に変わってしまう。

その結果、場合によっては倍の金額を支払うことにもなってしまう。

こうした人間の性向は「プロスペクト理論」としても知られており、

この理論はノーベル賞をも受賞しています。有名ですね。

「得をしようして損してる」・・・・人間は愚かです。


これ以外にも、人間の性として「未来を予想する」というのがありますが、これもダメ。

知識豊富な人ほど分析・予想したがりますが、相場だとうまくいきません。

下手な分析・予想癖はいずれ致命的な「過信」につながります。

「チェス」の元世界チャンピオンに「ガルリ・カスパロフ」という人物がいます。

22歳で世界一になって以来、15年以上もその座に留まり、その勝利数はまさに群を抜いています。

チェスと言うからには、どれだけ先の手を読んでいることか?

ところが、彼は「先を読まない」と断言しています。これは意外です。

また、

昔、アメリカ軍の作戦シミュレーションのある壮大な軍事演習の実話ですが、

最新鋭の装備と高度の戦局分析ロジックを兼ね備えたエリートチームが

いずれも劣るアナログなチームに惨敗して、米軍と米政府に大きな衝撃を与えましたが、

アナログチームの戦略はずばり「先を計画(予想)しないこと」でした。

もうひとつ、

ノーベル経済学賞の学者を二人も取締役にすえ、世界中から超秀才を集めて高度の金融工学を駆使し、

統計学的な最適解であるシンプレックス法をもちいたトレーディングシステムを駆使して、

「ドリームチームの運用」と話題をさらったLTCMが破綻しましたが、

その引き金となったのは1997年のアジア通貨危機と1998年のロシアの財政危機で、

LTCMは「ロシアが債務不履行を起こす確率は100万年に3回」だと計算したのが命取りになりました。


現実の相場ではありえないことがありえない確率でバンバン起きます。

私は大学時代に確率統計学を少し勉強しましたが、

机上論が通用するのはせいぜい日常生活レベルです。

相場はほんと手ごわい。

データ分析は大事ですが過信するとドカンとやられる。

とくに個人凍死家が欧米の機関投資家やヘッジファンドが擁する大容量高性能コンピューターと

データ分析という同じ土俵で戦っても蜂の巣にされるだけ。

まったく無意味ではないものの、竹やりで戦闘機と戦っているようなもんです。


私が今、研究してるトレード手法は「人間にできてコンピューターに絶対にできない不可侵領域は何か?」を

起点にして、“ある仮説”を立てています。

私の仮説が正しければ、

明日の相場の上げ下げはおろか、10年後の上げ下げも、100年後の上げ下げも同様の高確率でわかるのです。

毎日検証していますが、その光景はキ〇ガイじみていて、とても人には見せられませんww

いずれまた(^^)


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