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普通の人は“超勝ち組”のカモです
2012/08/15(Wed)
普通の人は“超勝ち組”のカモです
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これも私が2年前に書いた過去記事ですが、加筆して再掲載します↓ご参考ください(^^)


以下再掲載↓


仮に勝率が50%の手法で、

勝っても負けても1回のトレードでの資産増減率は30%と仮定してみます。

つまり勝てば30%資産が増え、負ければ30%資産が減る・・・簡単ですね。

では、最初の資金が100万円として10回トレードしたらいくらになっていると思いますか?

勝率が50%で、なおかつ資産の増減率が勝っても負けても同じなら・・・・

つまり5勝5敗で、5回30%づつ増えて、5回30%づつ減るということです。

普通に考えれば、期待値ゼロ・・・つまりプラスマイナス0じゃないの??となりますが、

ここに落とし穴があります。。。。

実際には・・・・

●勝ち、負け、勝ち、負け・・・と交互のケース

一回目 13,00000円
ニ回目  9,10000円
三回目 11,83000円
四回目  8,28000円
五回目 10,77000円
六回目  7,54000円
七回目  9,80000円
八回目  6,86000円
九回目  8,91000円
十回目  6,24000円        

トータル損益  -376000円


●負け、勝ち、負け、勝ち・・・と交互のケース

一回目  7,00000円
ニ回目  9,10000円
三回目  6,37000円
四回目  8,28000円
五回目  5,80000円
六回目  7,54000円
七回目  5,27000円
八回目  6,86000円
九回目  4,80000円
十回目  6,24000円

トータル損益  -376000円

●5連勝して5連敗のケース

一回目 1300000円
二回目 1690000円
三回目 2197000円
四回目 2856100円
五回目 3712900円
六回目 2599000円
七回目 1819300円
八回目 1273500円
九回目  891400円
十回目  624000円

トータル損益  -376000円

●5連敗して5連勝のケース

一回目 700000円
二回目 490000円
三回目 343000円
四回目 240100円
五回目 168000円
六回目 218400円
七回目 284000円
八回目 369200円
九回目 480000円
十回目 624000円

トータル損益  -376000円

となります。


要は勝率50%固定で増減率が一定のトレードなら、

見た目の期待値はプラスマイナスゼロなのに、

実際には資産は確実に減っていくということです。(かといって資産が減り続けて完全なゼロになるわけでもありません。)

では、なぜこんな不可解な現象が起きるかといえば、

それは、マーケットに存在する超少数派による“一人勝ち現象”のせいだと思います。

上記の場合で、10回すべて勝つ人の割合は0.0039%(256人に一人)で、

これだと100万円がなんと1378万円にもなります。

逆に10連敗した人は100万円がなんと13841円になってしまいます。

もっと驚くのは増減比です。

10連勝の人は100万円が1378万円ですので1278万円も儲けましたが、

10連敗の人は100万円が13841円ですので86万円ほどしか減っていませんね。

1278万円:86万円・・・その差なんと約15倍です。

要するに「一握りの超勝ち組」によって平均リターンがかさ上げされており、

分布の最も多い5勝5敗近辺では、マイナスのリターンになってしまうというわけです。



もちろん、相場の世界は超ランダムで勝率も損益も一定で推移しないので単純に計算はできません。

FXだとスプレッドという手数料や約定スリップなんかも絡んできますので複雑怪奇です。。。


私が言いたいのは、

上記の例のように一見したところ損はしそうにない(あるいは少しは儲かりそう)ものでも、

実は、損するのが統計学的・数学的に確実に決まっている投資商品が世の中にあふれていることです。

そしてそれらは巧妙な数字のトリックで化けているので、大多数の一般人にはなかなか見破れないのです・・・。

数字のトリック以前に、仕組み的にどうやっても損するのが確実なものになると

公営ギャンブルや宝くじがあります。

以前にとあるテレビで、宝くじを当てるコツとして“根気よく買い続けること”と本気で!?もっともらしく紹介していましたが、

おそらく視聴者を完全なバカとなめきっているか、

番組制作会社に小学校レベルの算数ができる人間さえ一人もいなかったか・・・どちらかではないでしょうか?

いうまでもなく、

分配率50%の世界一ボッタクリの宝くじを根気よく買い続けたら、資産は減り続けますww

パチンコやスロットも2割抜きが当たり前ですので、

ごく一部のプロを除いて、当然、やればやるほど負けつづけます。


そもそも、公営ギャンブルや宝くじはバカな庶民からなけなしのお金を搾取するために存在します。

誰が搾取するのか?

これもいうまでもなく、利口でズルイひとたちです・・・わかりますよね!?


しかしながら、今日も明日も宝くじ売り場には嬉々とした人々の長い列ができ、

日曜日には競馬場やパチンコ屋も人々でいっぱいです。

みんな自ら喜んで損しています・・・ヾ(´Д`;●)

こういったあからさまに損するモノにさえ、嬉々としてお金を投じる方には、

巧妙な数字のトリックや行動心理学的なトリックが絡んだ、

“一見まともな投資商品やシステム”の構造的瑕疵(ウソ)を見抜くことはできないでしょう。

実はこれがとても多いのです。

投資信託、生命保険、住宅ローン・・・・

推理小説のお約束で、“一番怪しくないのが実は極悪犯人”というのがありますが、

これは私たちの普段の生活にもあてはまります。

つまり、

当たり前のように、

善人ぽく、

堂々と存在している、

一見まとも(親切)そうな、

システムや商品が、

実は、私たちの生活をじわじわ苦しめる“真犯人”だからです。

もちろんこれも、賢くてズルイ人が絡んでいます。


長くなるの、また今度にします。。。。

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